PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTHT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HTHT с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huazhu Group Limited (HTHT) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HTHT и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HTHT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huazhu Group Limited (HTHT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,009.21%
373.62%
HTHT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTHT:

-0.17

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

HTHT:

0.06

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

HTHT:

1.01

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

HTHT:

-0.15

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

HTHT:

-0.41

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

HTHT:

19.36%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

HTHT:

45.11%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

HTHT:

-64.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HTHT:

-40.52%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HTHT показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.01% против 10.11% соответственно.

HTHT

С начала года

5.50%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-10.37%

5 лет

4.97%

10 лет

21.01%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTHT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHT
Ранг риск-скорректированной доходности HTHT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTHT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTHT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTHT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTHT: -0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HTHT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTHT: 0.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HTHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTHT: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HTHT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTHT: -0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HTHT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTHT: -0.41
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.46
HTHT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HTHT и ^GSPC

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.52%
-10.07%
HTHT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HTHT и ^GSPC

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
14.23%
HTHT
^GSPC